按你的描述,你不在申根区,对中国免签的欧洲国家,那么你可能在塞尔维亚。
在申根区内的机场中转去第三国的,也就是非申根区国家-申根区国家-非申根区国家,持有联程机票情况下,是不需要申根签证的。我不清楚你的汉莎转神鹰是否联程机票,这两家都是德国的航空公司,并且还曾经是母公司与子公司之间的关系,但是否联程要看你实际的机票。
如果在未持有申根签证的情况下,你在出发地机场,汉莎给了你第一程登机牌的话,后面的行程应该没有悬念是走的通的;但如果汉莎没有给你登机牌,那么就没有后续了。这要现场才能验证。那么,你现在能做什么?你可以给汉莎打电话,咨询你这个情况下能否走的通。
以上,不是权威回答,只是一个思路。权威答复要么咨询航空公司,要么咨询法兰克福机场(查官网过境政策或者致电机场)。仅供参考。